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基金风格配置监控周报:普通股票型基金提升仓位

  基金季报(T 期)披露有股票持仓的证监会行业摆设音讯,基金近来(T-1期)半年报、年报会披露总共股票持仓,可得基金半年报、年报末非重仓股持仓音讯。假设基金非重仓股持仓正在两期各行业下持股品种稳固,仅持股权重按比例蜕变,那么遵循T-1 期非重仓股持仓按比例放缩权重可取得T 期非重仓股模仿持仓。

  正在每年1、4、8、10 月末咱们能取得公募基金模仿持仓(个中8 月末为基金半年报确实持仓),基于模仿持仓咱们最初猜想公募基金股票仓位,进而描述公募基金的派头再现。基于公募基金模仿持仓,本文将基金股票持仓拆分成大、小盘两片面,应用基金日收益率以及基金大、小盘指数日收益率,本文用加权最小二乘法猜想公募基金每个工夫点正在大、小盘组合上摆设仓位,进而取得对付公募基金仓位的日度监控。以基金股票猜想仓位为根底,本文从巨细盘摆设、市值裸露、行业摆设三个维度描述了公募基金的均匀派头蜕变情状。

  截止2021-02-19 日,泛泛股票型基金仓位中位数为91.8%,比拟上周猜想值上升1.3%,偏股混淆型基金仓位中位数为90.7%,比拟上周猜想值上升0.2%。上周泛泛股票型基金与偏股混淆型基金正在商场大盘组合猜想仓位值分袂降落2.5%和降落0.1%,正在商场小盘组合猜想仓位值分袂上升3.8%和上升0.3%。泛泛股票型基金和偏股混淆型基金现时仓位猜想值正在2016 年以还仓位猜想值序列中的分位点分袂为91.2%和98.1%。

  以中信一级行业分类举动股票行业划分凭据,截止2021-02-19 公募基金正在医药、食物饮料、电力修筑、电子、根底化工、非银金融等行业有着较高的摆设权重。本周偏股投资型基金正在非银金融、房地产、医药等行业的仓位降落,正在根底化工、呆滞、电力修筑、电子等行业的仓位晋升。

  危急提示:基金仓位数据遵循基金仓位猜想模子测算得出,存正在失效的危急;商场派头蜕变危急。

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